معرفی کتاب: اقتصاد سنجی کم خطر - محمد کریمی
سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۸۹، ۰۶:۵۰ ب.ظ
[پیش نویس: محمد خان کریمی قبلاً هم لطفش را مشمول حال ما فرموده بود با ارسال رساله ای. گفته بودم که محمد خان سخت پیگیر است اقتصاد را علی العموم و اقتصاد ایران را علی الخصوص. رسالۀ جدید محمد خان، از نوع علی العمومش، معرفی کتابی است بس ارزشمند تحت عنوان "اقتصادسنجی کم خطر (Mostly Harmless Econometrics)" ما چند فصلش را با هم خواندیم و محظوظ شدیم فراوان. شما هم بخوانیدش و بهره ها ببرید. ما دستبردی نداشتیم در رسالۀ مرقومۀ محمد خان الّا تغییر چند کلمۀ ناقابل و افزودن تعداد معتنابهی تشدید. عزتت مستزاد باد حسن خان!]
دنیای اقتصادسنجی دائما در حال گسترش است. روشهای اقتصادسنجی نیز بسیار پیشرفته تر شده اند. با وجود این، منوی جدید روش های اقتصادسنجی حتی برای کسانی که مهارت فراوانی در کار با اعداد دارند، مغشوش و گیج کننده به نظر میرسد. خوش بختانه تمامی اقلام این منو به یک اندازه مهم و ارزشمند نیستند؛ چرا که برخی از اقلام عجیب و غریب این منو به نحوی غیره ضروری پیچیده بوده و حتا "خطرناک" اند. افزون بر این، روش های اساسی اقتصادسنجی کاربردی (applied econometrics) عمدتا بدون تغییر مانده اند. البته تفسیر این ابزارهای اساسی دقیق تر شده است. کتاب اقتصادسنجی کم خطر که نویسندگانش (Angrist & Pischke) آن را یک کتاب همراه می دانند، از این منظر به اقتصادسنجی می نگرد و سعی دارد که جنبه کاربردی تر و، به زعم خودشان، کم خطر تر اقتصادسنجی را باز نمایی کند. بنابراین، این کتاب می تواند راهنمای جیبی یک محقق تجربی درباره ضروریات اقتصادسنجی یک تحقیق باشد.
مهم ترین اقلام جعبه ابزار یک اقتصادسنج کاربردی به شرح زیر است:
۱- الگوهای رگرسیونی که برای کنترل متغیرهایی طراحی شده اند که ممکن است شناسایی اثر علّی مورد نظر (causal effect) را مخدوش کنند.
۲- الگوهایی متغیرهای ابزاری (instrumental variables) برای تمییز آزمایش های واقعی (real experiments) از آزمایش های طبیعی (natural experiment).
۳- راهبردهایی از نوع تفاضل تفاوت (difference-in-difference) که از مشاهده های تکرار شونده استفاده می کنند تا اثر عوامل مشاهده نشده و از قلم افتاده (unobserved omitted variables) را لحاظ کنند.
استفاده کارساز از این تکنیک های اساسی نیازمند یک شالوده ی مفهومی قوی و نیز درکی عمیق از ظرایف استنباط آماری است. کتاب این هر دو جنبه ی اقتصادسنجی کاربردی را به طور استادانه یی پوشش داده است.
دیدگاه نویسندگان کتاب درباره ی این که در اقتصادسنجی کاربردی چه چیزی دارای اهمیت اساسی است از تحقیقات تجربی گسترده ی ایشان و سال ها تدریس و راهنمایی دانشجویان دکترا سرچشمه گرفته است و چنانکه ادعا شده است، این کتاب با در نظر گرفتن نیازهای یک دانشجوی دکترای اقتصاد به رشته تحریر درآمده است. با وجود این، این کتاب به راحتی می تواند مورد استفاده ی خوانندگان و محققانی از سایر رشته ها که نیاز مبرم به پاسخ های کاربردی مفید درباره انتخاب تکینک و تفسیر یافته های خود دارند، قرار گیرد؛ چرا که ریزه کاری های کاربردی اقتصادسنجی تفاوت بنیادین با ریزه کاری های کاربردی سایر علوم اجتمائی ندارند. در واقع، هر آنکس که علاقمند به استفاده از داده در تحلیل سیاستگزاری های بخش عمومی است، مجبور به کاربری درست و هدفمند نتایج آماری است. بر این اساس، هر آنکس که علاقه مند است که استنباط مفیدی از دادهای مربوط به انسان ها داشته باشد، می تواند یک اقتصاد سنج کاربردی نامیده شود.
متون بسیاری هستند که به عنوان راهنمای روش های تحقیق مطرح اند و این کتاب نیز هم پوشانی هایی با آنها دارد. با وجود این، این کتابچه ی همراه از چندین منظر با یک متن اقتصادسنجی متفاوت است: اول این که، نویسندگان کتاب معتقدند که با ارزش ترین تحقیق تجربی، تحقیقی است که از داده ها استفاده می کند تا به پرسش های علّی مشخصی پاسخ گوید و این پاسخ گویی می بایست در فضائی بدست آمده باشد که شرایط آزمایشگاهی تصادفی (randomized clinical trial) را شبیه سازی کند. این دیدگاه است که رویکرد نویسندگان به اغلب پرسش های تجربی را شکل می دهد. اما، در غیاب یک آزمایش واقعی (real experiment)، محققان به دنبال مقایسه های به خوبی کنترل شده یا شبه آزمایش های طبیعی (natural quasi-experiments) هستند. هر چند که در بررسی هر پرسش، شبه آزمایش های متنوعی می توانند مورد نظر باشند، اما روش های اقتصادسنجی مورد استفاده درهمه موارد همیشه نسبتا ساده است. این گونه است که این کتاب کوچک است؛ چون در مقایسه با متون رایج اقتصادسنجی متمرکزتر است، بر مفاهیم بنیادین و ابزارهای آماری ساده تاکید می کند، و اغلب آن ها را در قالب مثال های متعدد نشان می دهد.
تمایز دوم این کتاب در برخورد سهل و ممتنع آن با مسایل است. اغلب متون اقتصادسنجی، الگوهای اقتصادسنجی را بسیار جدی انگاشته و آنها را وحی منزل می دانند. این کتاب اما توجه ویژه یی به شکست فروض کلاسیک شناخته شده نظیر هم خطی (co-linearity) و واریانس همسانی (homoskedasticity) دارد. اما در عین این که یک رویکرد متساهل و کمتر ملّانقطی اتحاذ شده است، در جای جایِ این کتاب اخطارهایی نیز در این مورد داده شده است. در واقع، اصل اساسی که شالوده ی مباحث این کتاب است، این طرز تفکر است که تقریبا همیشه برآوردها دارای تفسیرهای ساده اند؛ تفسیرهایی که اساسا کمتر از انتخاب مدل ناشی می شوند. پس اگر برآوردهای شما برآوردهایی نیستند که می خواهید، ایراد از اقتصادسنج است نه از اقتصادسنجی! یک مثال برجسته در این مورد، رگرسیون خطی است که اطلاعات مفیدی را درباره ی تابع میانگین مشروط (conditional mean function) ارائه می دهد، فارغ از این که شکل این تابع به چه صورت است. به همین ترتیب، روش های متغیرهای ابزاری یک اثر علّی میانگین را برای یک جمعیتِ خوش تعریف برآورد می کنند؛ حتی اگر متغیر ابزاری مورد استفاده بر هیچ یک از افراد جمعیت مورد استفاده اثر نکند. استحکام (robustness) مفهومی ابزارهای اساسی اقتصادسنجی را بسیاری از محققان به طور شهودی دریافته اند، اما نظریه ایی که در پس پرده ی این استحکام نهفته است، در کمتر متنی نشان داده شده است.
این کتابچه ی همراه، از این نظر که نگرانی چندانی بابت کارائی مجانبی (asymptotic efficiency) ندارد نیز از اغلب متون اقتصادسنجی متمایز است. درعوض، اغلب مباحث مربوط به استنباط درباره ی نمونه های کوچک هستند.
پیش نیاز عمده ی درک محتویات کتاب شناخت ابتدایی از آمار و احتمالات است. به ویژه، خواننده ها باید بتوانند به راحتی بتوانند از ابزارهای مقدماتی استنباط آماری مانند آماره ی t و انحراف استاندارد استفاده کنند. آشنائی با مفاهیم پایه یی احتمالات همچون امید ریاضی نیز مفید است، اما پیچیدگی های ریاضی غیر ضروری مورد نیاز نیست. بر خلاف بسیاری از متون سطح بالای اقتصادسنجی، از جبر خطی ساده در این کتاب استفاد شده است. به همین دلیل است که این کتابچه ی همراه، در مقایسه با کتاب های رقیب، به راحتی قابل خواندن است.
در نهایت، باید گفت که نام کتاب از سری کتاب های شعف انگیز داگلاس آدامز (راهنمای یک مسافر میان جاده به کهکشان The Hitchhiker’s Guide to Galaxy و کم خطرتر Mostly Harmless) که نویسندگان کتاب تحت تاثیر آنها بوده اند، الهام گرفته شده است.
دنیای اقتصادسنجی دائما در حال گسترش است. روشهای اقتصادسنجی نیز بسیار پیشرفته تر شده اند. با وجود این، منوی جدید روش های اقتصادسنجی حتی برای کسانی که مهارت فراوانی در کار با اعداد دارند، مغشوش و گیج کننده به نظر میرسد. خوش بختانه تمامی اقلام این منو به یک اندازه مهم و ارزشمند نیستند؛ چرا که برخی از اقلام عجیب و غریب این منو به نحوی غیره ضروری پیچیده بوده و حتا "خطرناک" اند. افزون بر این، روش های اساسی اقتصادسنجی کاربردی (applied econometrics) عمدتا بدون تغییر مانده اند. البته تفسیر این ابزارهای اساسی دقیق تر شده است. کتاب اقتصادسنجی کم خطر که نویسندگانش (Angrist & Pischke) آن را یک کتاب همراه می دانند، از این منظر به اقتصادسنجی می نگرد و سعی دارد که جنبه کاربردی تر و، به زعم خودشان، کم خطر تر اقتصادسنجی را باز نمایی کند. بنابراین، این کتاب می تواند راهنمای جیبی یک محقق تجربی درباره ضروریات اقتصادسنجی یک تحقیق باشد.
مهم ترین اقلام جعبه ابزار یک اقتصادسنج کاربردی به شرح زیر است:
۱- الگوهای رگرسیونی که برای کنترل متغیرهایی طراحی شده اند که ممکن است شناسایی اثر علّی مورد نظر (causal effect) را مخدوش کنند.
۲- الگوهایی متغیرهای ابزاری (instrumental variables) برای تمییز آزمایش های واقعی (real experiments) از آزمایش های طبیعی (natural experiment).
۳- راهبردهایی از نوع تفاضل تفاوت (difference-in-difference) که از مشاهده های تکرار شونده استفاده می کنند تا اثر عوامل مشاهده نشده و از قلم افتاده (unobserved omitted variables) را لحاظ کنند.
استفاده کارساز از این تکنیک های اساسی نیازمند یک شالوده ی مفهومی قوی و نیز درکی عمیق از ظرایف استنباط آماری است. کتاب این هر دو جنبه ی اقتصادسنجی کاربردی را به طور استادانه یی پوشش داده است.
دیدگاه نویسندگان کتاب درباره ی این که در اقتصادسنجی کاربردی چه چیزی دارای اهمیت اساسی است از تحقیقات تجربی گسترده ی ایشان و سال ها تدریس و راهنمایی دانشجویان دکترا سرچشمه گرفته است و چنانکه ادعا شده است، این کتاب با در نظر گرفتن نیازهای یک دانشجوی دکترای اقتصاد به رشته تحریر درآمده است. با وجود این، این کتاب به راحتی می تواند مورد استفاده ی خوانندگان و محققانی از سایر رشته ها که نیاز مبرم به پاسخ های کاربردی مفید درباره انتخاب تکینک و تفسیر یافته های خود دارند، قرار گیرد؛ چرا که ریزه کاری های کاربردی اقتصادسنجی تفاوت بنیادین با ریزه کاری های کاربردی سایر علوم اجتمائی ندارند. در واقع، هر آنکس که علاقمند به استفاده از داده در تحلیل سیاستگزاری های بخش عمومی است، مجبور به کاربری درست و هدفمند نتایج آماری است. بر این اساس، هر آنکس که علاقه مند است که استنباط مفیدی از دادهای مربوط به انسان ها داشته باشد، می تواند یک اقتصاد سنج کاربردی نامیده شود.
متون بسیاری هستند که به عنوان راهنمای روش های تحقیق مطرح اند و این کتاب نیز هم پوشانی هایی با آنها دارد. با وجود این، این کتابچه ی همراه از چندین منظر با یک متن اقتصادسنجی متفاوت است: اول این که، نویسندگان کتاب معتقدند که با ارزش ترین تحقیق تجربی، تحقیقی است که از داده ها استفاده می کند تا به پرسش های علّی مشخصی پاسخ گوید و این پاسخ گویی می بایست در فضائی بدست آمده باشد که شرایط آزمایشگاهی تصادفی (randomized clinical trial) را شبیه سازی کند. این دیدگاه است که رویکرد نویسندگان به اغلب پرسش های تجربی را شکل می دهد. اما، در غیاب یک آزمایش واقعی (real experiment)، محققان به دنبال مقایسه های به خوبی کنترل شده یا شبه آزمایش های طبیعی (natural quasi-experiments) هستند. هر چند که در بررسی هر پرسش، شبه آزمایش های متنوعی می توانند مورد نظر باشند، اما روش های اقتصادسنجی مورد استفاده درهمه موارد همیشه نسبتا ساده است. این گونه است که این کتاب کوچک است؛ چون در مقایسه با متون رایج اقتصادسنجی متمرکزتر است، بر مفاهیم بنیادین و ابزارهای آماری ساده تاکید می کند، و اغلب آن ها را در قالب مثال های متعدد نشان می دهد.
تمایز دوم این کتاب در برخورد سهل و ممتنع آن با مسایل است. اغلب متون اقتصادسنجی، الگوهای اقتصادسنجی را بسیار جدی انگاشته و آنها را وحی منزل می دانند. این کتاب اما توجه ویژه یی به شکست فروض کلاسیک شناخته شده نظیر هم خطی (co-linearity) و واریانس همسانی (homoskedasticity) دارد. اما در عین این که یک رویکرد متساهل و کمتر ملّانقطی اتحاذ شده است، در جای جایِ این کتاب اخطارهایی نیز در این مورد داده شده است. در واقع، اصل اساسی که شالوده ی مباحث این کتاب است، این طرز تفکر است که تقریبا همیشه برآوردها دارای تفسیرهای ساده اند؛ تفسیرهایی که اساسا کمتر از انتخاب مدل ناشی می شوند. پس اگر برآوردهای شما برآوردهایی نیستند که می خواهید، ایراد از اقتصادسنج است نه از اقتصادسنجی! یک مثال برجسته در این مورد، رگرسیون خطی است که اطلاعات مفیدی را درباره ی تابع میانگین مشروط (conditional mean function) ارائه می دهد، فارغ از این که شکل این تابع به چه صورت است. به همین ترتیب، روش های متغیرهای ابزاری یک اثر علّی میانگین را برای یک جمعیتِ خوش تعریف برآورد می کنند؛ حتی اگر متغیر ابزاری مورد استفاده بر هیچ یک از افراد جمعیت مورد استفاده اثر نکند. استحکام (robustness) مفهومی ابزارهای اساسی اقتصادسنجی را بسیاری از محققان به طور شهودی دریافته اند، اما نظریه ایی که در پس پرده ی این استحکام نهفته است، در کمتر متنی نشان داده شده است.
این کتابچه ی همراه، از این نظر که نگرانی چندانی بابت کارائی مجانبی (asymptotic efficiency) ندارد نیز از اغلب متون اقتصادسنجی متمایز است. درعوض، اغلب مباحث مربوط به استنباط درباره ی نمونه های کوچک هستند.
پیش نیاز عمده ی درک محتویات کتاب شناخت ابتدایی از آمار و احتمالات است. به ویژه، خواننده ها باید بتوانند به راحتی بتوانند از ابزارهای مقدماتی استنباط آماری مانند آماره ی t و انحراف استاندارد استفاده کنند. آشنائی با مفاهیم پایه یی احتمالات همچون امید ریاضی نیز مفید است، اما پیچیدگی های ریاضی غیر ضروری مورد نیاز نیست. بر خلاف بسیاری از متون سطح بالای اقتصادسنجی، از جبر خطی ساده در این کتاب استفاد شده است. به همین دلیل است که این کتابچه ی همراه، در مقایسه با کتاب های رقیب، به راحتی قابل خواندن است.
در نهایت، باید گفت که نام کتاب از سری کتاب های شعف انگیز داگلاس آدامز (راهنمای یک مسافر میان جاده به کهکشان The Hitchhiker’s Guide to Galaxy و کم خطرتر Mostly Harmless) که نویسندگان کتاب تحت تاثیر آنها بوده اند، الهام گرفته شده است.
رضا